Selon une ancienne légende, transmise de génération en génération, la statue de Notre-Dame de Candelaria était envoyée à Puntagorda. En raison du mauvais temps, le bateau qui transportait la figurine devait jeter l'ancre à El Proís, le seul mouillage disponible pour les grands navires sur la côte de Tijarafe.

Pour une raison étrange, chaque fois que les marins voulaient continuer leur voyage, il se passait quelque chose qui rendait leur départ impossible. Après plusieurs tentatives, ils ont décidé que la Vierge essayait de leur dire qu'elle voulait rester ici, alors ils l'ont amenée dans une grotte voisine, qui porte encore son nom. Elle y resta jusqu'à ce que les villageois construisent un ermitage pour la statue.